Thread da riaprire dopo la mossa BCE dell'11 giugno: depositi al 2,25%, rifinanziamento al 2,40. E l'inflazione euro stimata al 2,8% a giugno (dal 3,2...

Aggiunta al glossario: Volatilità realizzata: volatilità effettivamente osservata nei dati storici (vs volatilità implicita nelle opzioni) Sharpe ra...

Ho testato una versione semplificata: riduco il PAC mensile su QQQ3 del 50% quando la volatilità a 20 giorni supera il 25% annualizzata, e lo raddoppi...

Ho lo stesso calcolo incluendo il 2022. Risultato con la finestra 2015-2025 incluso il bear market 2022: - IWDA puro: Sharpe ~0.65 - IWDA 80% + QQQ3 ...

Dato interessante sulla differenza QQQ3 vs TQQQ. La differenza di performance non è solo nei costi — c'è anche una piccola differenza nel metodo di r...

Sul short BTP: ho cercato anch'io e non esiste un ETF UCITS liquido specificamente short BTP al momento. Lyxor/Amundi ha prodotti inverse su indici e...

Risposta matematica: si, e una proprieta inevitabile della media geometrica vs aritmetica. La leva giornaliera moltiplica i rendimenti giornalieri. L...

Per completare il calcolo con i numeri reali: Simulazione 2022 su QQQ (dati giornalieri reali): - Volatilità giornaliera media Nasdaq: circa 1.47% - ...

Selezione survivorship bias. Hai preso un anno eccezionale per fare la tua tesi. Nel 2022 QQQ3 ha fatto -77%. Chi aveva 10k si è ritrovato con 2.300 ...