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Domanda tecnica sul rebalancing.
Nel mio portafoglio (IWDA 80% + QQQ3 20%) il rebalancing periodico e importante perché QQQ3 si apprezza (o si deprezza) molto più velocemente di IWDA.
Esempio: dopo 12 mesi di bull market, QQQ3 potrebbe essere diventato il 35% del portafoglio invece del 20%. Devo riequilibrare.
La domanda: qual è la frequenza ottimale di rebalancing su un portafoglio con ETF a leva?
- Trimestrale: più frequente, cattura le derive
- Annuale: meno transazioni, più semplice
- Threshold-based (es. quando QQQ3 supera il 30%): più efficiente teoricamente
Esperienze concrete?
Franco, uso il threshold-based da 3 anni.
La mia regola: ribilancio quando la % di QQQ3 devia di più del 5% dall'allocazione target.
Esempio: target 20%, ribilancio se arriva a 25% o scende a 15%.
Vantaggi rispetto al calendario fisso: non vendo in un momento casuale ma in un momento in cui QQQ3 ha chiaramente sovraperformato (vendere alto) o sottoperformato (comprare basso). E automaticamente contro-ciclico.
Su XTB con zero commissioni i costi di transazione del rebalancing sono minimi.
